Zpět na vyhledávání

Bc. Iveta Hellebrandová

Diplomová práce

Stochastické modelování časových řad pomocí strukturálních modelů

Stochastic structural time series models
Anotace:
Diplomová práce se zabývá strukturálními modely časových řad, ve kterých je časová řada rozdělena na trend, sezónní, cyklickou a náhodnou složku a jednotlivé složky jsou modelovány stochasticky. Práce se věnuje také jejich praktické aplikaci v programovacím jazyce R. V první kapitole jsou uvedeny základní pojmy z teorie náhodných procesů potřebné pro další části práce. Druhá kapitola se zabývá stavově …více
Abstract:
This thesis focuses on structural time series models in which the observations are made up of trend, seasonal, cycle and irregular components and these components are stochastic. The thesis deals also with their practical application in programming language R. The first chapter summarizes basic theory about stochastic processes. The key to handling structural time series models is the state space form …více
 

Klíčová slova

časové řady stavově-prostorové modely strukturální modely jazyk R time series state-space models structural models R language
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/vnksb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce