Jakub Pivoluska

Master's thesis

Interest rate models comparison and derivatives valuation

Porovnání modelů úrokových sazeb a oceňování derivátů
Abstract:
Cílem práce je studium stochastického modelování úrokových sazeb spojené s aplikací vybraných modelů prostřednictvím ocenění range accrual swapu. Základní pojmy stochastického kalkulu a finanční matematiky spolu s nejznámějšími modely krátké sazby a tržními modely jsou definovány v první části. Druhá část se věnuje kalibracím a zhodnocení kvality ocenění produkovaných Vašíčkovým, Ho-Lee a Hull-White …more
Abstract:
The aim of the paper is a study of stochastic interest rates modelling associated with an application of selected models via valuation of a range accrual swap transaction. Essential concepts of stochastic calculus and financial mathematics together with the most widely studied short rate and market models are defined in the first part. The second part contains an analysis of calibration and valuation …more
 

Keywords

simulace Monte Carlo range accrual swap úrokové sazby

Keywords

Monte Carlo simulation interest rates range accrual swap
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 1. 2012
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/38806

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2013
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Jiří Málek

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38806