Interest rate models comparison and derivatives valuation – Jakub Pivoluska
Jakub Pivoluska
Master's thesis
Interest rate models comparison and derivatives valuation
Porovnání modelů úrokových sazeb a oceňování derivátů
Anotácia:
Cílem práce je studium stochastického modelování úrokových sazeb spojené s aplikací vybraných modelů prostřednictvím ocenění range accrual swapu. Základní pojmy stochastického kalkulu a finanční matematiky spolu s nejznámějšími modely krátké sazby a tržními modely jsou definovány v první části. Druhá část se věnuje kalibracím a zhodnocení kvality ocenění produkovaných Vašíčkovým, Ho-Lee a Hull-White …viacAbstract:
The aim of the paper is a study of stochastic interest rates modelling associated with an application of selected models via valuation of a range accrual swap transaction. Essential concepts of stochastic calculus and financial mathematics together with the most widely studied short rate and market models are defined in the first part. The second part contains an analysis of calibration and valuation …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2012
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/38806
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
- Vedúci: Jiří Witzany
- Oponent: Jiří Málek
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/38806
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu
Martin VINŠ -
Rozhodování o koupi bytu s využitím simulace Monte Carlo
Michal Suchý -
Monte Carlo simulace hazardních her
Michal Kuruc -
Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika projektu výstavby bytů v Kravařích
Michaela Dudová -
Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options
Diana Catherine Castro Ortegate -
Metody Monte Carlo v systému Matlab
Miroslava Kuchárová -
Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika projektu výstavby bytů v Kravařích
Michaela Dudová