Význam a vývoj zátěžových testů bank v ČR a EU

Michaela Opravilová

Master's thesis

Importance and evolution of banking sector stress tests in the Czech Republic and EU

Abstract:

Diplomová práce se zabývá problematikou zátěžových testů bankovního sektoru v kontextu makroobezřetnostní politiky a finanční stability. Část práce je zaměřena na vývoj metodiky zátěžových testů v ČR a následně na současnou metodologiievropských stress testů. Cílem práce je vysvětlit významnost zátěžových testů v oblasti makroobezřetnostní politiky, dále zhodnotit vývoj metodologie využívaný ČNB a vybrat vhodný model a napočítat na datech jedné z českých bank zátěžový test v oblasti kreditního rizika s následným zhodnocením očekávaného budoucího vývoje.

Abstract:

This thesis focuses on the problematics of stress tests of bank sector related to macroprudential policy and financial stability. Part of the thesis is focused on the evolution of methodology of stress tests in the Czech Republic and then on today´s methodology of European stress tests. The objectives are to explain the importance of stress tests in macroprudential policy, evaluate the development of the Czech methodology and choose a proper model to calculate the credit risk stress test on real data of a Czech bank with subsequent evaluation of the expected future evolution.

Keywords

Zátěžové testy, makroobezřetnostní politika, stress, finanční stabilita, metodologie zátěžových testů, EBA

Keywords

financial stability, Stress test, macroprudential policy, methodology of stress tests, EBA, stress

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2019

Thesis defence

• Date of defence: 9. 9. 2020
• Supervisor: Jarmila Radová
• Reader: Vojtěch Siuda

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví