Projekt návrhu systému řízení operačního rizika pro banky k implementaci přístupu měření AMA

Ing. Michal ŠEMBERA

Master's thesis

The operational risk management system proposal for banks for AMA measurement approach implementation

Abstract:

Diplomová práce se zabývá v současnosti aktuální problematikou řízení operačního rizika ve finančních institucích a výpočtem kapitálového požadavku v rámci mezinárodní dohody o bankovní regulaci Basel II. Práce vychází z analýzy největších případů selhání operačního rizika v historii, na jejímž základě je podán návrh systému řízení operačního rizika pro kon-krétní banku. V projektové části je provedena simulace výpočtu kapitálového požadavku k operačnímu riziku s využitím pokročilého přístupu měření AMA a následné zhodnocení implementace této metody.

Abstract:

Dissertation considers recently ongoing issue of managing operational risk in financial insti-tutions and capital charge calculation in terms of international agreement for banking regu-lation Basel II. Analysis of the biggest cases of operational loss provides results for opera-tional management system proposal for particular bank. In the project part the capital charge simulation under the advanced measurement approach AMA is provided with fol-lowing assessment.

Keywords

Basel II, operační riziko, kapitálová přiměřenost, kapitálový požadavek, pokročilý přístup měření AMA, databáze ztrát, systém řízení operačního rizika

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010

Identifier: 15970

Thesis defence

• Date of defence: 2. 6. 2010
• Supervisor: doc. Ing. Miloš Král', CSc.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance