Opční strategie a možnosti jejich použití

Ing. Tomáš Pfeiler

Diplomová práce

Option strategies and their using possibilities

Anotace:

Cílem této diplomové práce je analyzovat nejpoužívanější opční strategie a vyhodnotit vhodnost jejich použití. Úvodní kapitola představuje náhled do systematizice finačních derivátů. Samotná analýza opcí se zaměřuje především na faktory ovlivňující jejich cenu a na stručnou prezentaci základních oceňovacích formulí. Největší prostor je věnován nejrozšířenějším opčním strategiím, jejich konstrukci a možnosti jejich použití. Důraz je kladen zejména na grafickou analýzu. Poslední kapitola zkoumá skutečnou výkonnost vybraných strategií za sledované období.

Abstract:

The aim of this thesis is to analyse the most popular option strategies and evaluate the appropriateness of their use. The introductory chapter provides an insight into the systematization of financial derivatives. The analysis of options focuses on the factors affecting their cost and to a brief presentation of option pricing formulas. The largest part is dedicated to the most widely used option strategies, their construction and the possibility of their use. In particular, the emphasis on graphic analysis is considerable. The last chapter examines the actual performance of selected strategies for the reference period.

Klíčová slova

Finanční deriváty, plain vanilla opce, call opce, put opce, spready, kombinace, Black-Scholesův model, Financial derivatives, plain vanilla options, call option, put options, spreads, combinations, Black-Scholes pricing formula

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
• Vedoucí: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
• Oponent: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání