Srovnání výkonnosti portfolií pomocí různých optimalizačních kritérií

Lenka Váňová

Diplomová práce

Comparison of portfolio performance using different optimization criteria

Anotace:

Diplomová práce se zabývá nalezením optimálních portfolií složených z akciových fondů skrze různé optimalizační modely. Nejprve si představíme teorii portfolia od definice aktiva, portfolia a jejich charakteristik až po alternativní míry rizika, jako je riziková míra Value at Risk a Conditional Value at Risk. Dále si představíme jednotlivé optimalizační modely a popíšeme si akciové fondy, s nimiž budeme během našeho výzkumu pracovat. Také se seznámíme s tematikou odpovědného investování a v současné době ve velké míře skloňovanou problematikou ESG. Na závěr všechny tyto znalosti zužitkujeme při aplikaci optimalizačních modelů na reálná data.

Abstract:

The thesis deals with finding optimal portfolios of composite equity funds through various optimization models. We first review portfolio theory from the definition of assets, portfolios, and their characteristics to alternative measures of risk such as Value at Risk and Conditional Value at Risk. Next, we will introduce the different optimization models and describe the equity funds we will work with during our research. We will also introduce the topic of responsible investing and the currently widely discussed issue of ESG. Finally, we will use all this knowledge to apply optimization models to real data.

Klíčová slova

portfolio, minimalizace, maximalizace, optimalizace, riziko

Keywords

portfolio, minimization, maximization, risk, optimization

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 13. 6. 2024
• Vedoucí: Jiří Málek
• Oponent: Bohumil Stádník

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program:
Finanční inženýrství