Zpět na vyhledávání

Hana Kapošváryová

Master's thesis

Stanovení kreditního rizika portfolia dluhových aktiv

Determining the credit risk of debt assets portfolio
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kreditním rizikem a jeho kvantifikací. Kreditní riziko je považováno za nejvýznamnější typ rizika pro finanční instituce. Představuje riziko ztráty plynoucí z úpadku (defaultu) dlužníka. Cílem diplomové práce je kvantifikovat výši kreditního rizika portfolia dluhových aktiv. Nejdříve jsou popsány vybrané modely měření kreditního rizika a následně je model CreditMetrics aplikován …more
Abstract:
The thesis deals with credit risk and its quantification. Credit risk is considered to be the most significant type of the risk for financial institutions. It represents an investor´s risk of loss arising from the default of debtor. The thesis aims to quantify the amount of credit risk of debt assets portfolio. First, the chosen models of credit risk are described and then CreditMetrics model is applied …more
 

Keywords

kreditní riziko CreditMetrics Monte Carlo rating Mertonův model

Keywords

credit risk CreditMetrics Monte Carlo rating Merton´s model
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/89269

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2011
  • Supervisor: Jiří Valecký
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava