Stanovení kreditního rizika portfolia dluhových aktiv – Hana Kapošváryová
Hana Kapošváryová
Master's thesis
Stanovení kreditního rizika portfolia dluhových aktiv
Determining the credit risk of debt assets portfolio
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kreditním rizikem a jeho kvantifikací. Kreditní riziko je považováno za nejvýznamnější typ rizika pro finanční instituce. Představuje riziko ztráty plynoucí z úpadku (defaultu) dlužníka. Cílem diplomové práce je kvantifikovat výši kreditního rizika portfolia dluhových aktiv. Nejdříve jsou popsány vybrané modely měření kreditního rizika a následně je model CreditMetrics aplikován …moreAbstract:
The thesis deals with credit risk and its quantification. Credit risk is considered to be the most significant type of the risk for financial institutions. It represents an investor´s risk of loss arising from the default of debtor. The thesis aims to quantify the amount of credit risk of debt assets portfolio. First, the chosen models of credit risk are described and then CreditMetrics model is applied …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/89269
Thesis defence
- Date of defence: 30. 8. 2011
- Supervisor: Jiří Valecký
- Reader: Tomáš Tichý
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Makroekonomický model na výpočet výhľadovej komponenty pravdepodobnosti zlyhania (FLI PD)
Mário Hoz -
KMV model v podmínkách českého kapitálového trhu
Lukáš Jezbera -
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Michael Gatter -
Mertonův model a jeho verifikace
Stanislav Mendroch -
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
David Chval -
Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu
Lucie Vítková -
Odhad pravděpodobnosti defaultu podniku ve zpracovatelském průmyslu na základě vybraných modelů
Kamil Kretek -
Aplikace metodologie CreditMetrics na portfolio dluhových instrumentů
Petra Ručková