Bc. Hana Danešová

Diplomová práce

Metody hedgingu opčního portfolia

Hedging methods of the option portfolio
Anotace:
Předmětem této diplomové práce jsou metody hedgingu (jištění) opčního portfolia. Začátek práce je věnován úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Black-Scholesovu modelu včetně popisu opčních charakteristik. Druhá část práce se věnuje jednotlivým jistících strategiím a následuje aplikace těchto strategií na příklady s reálnými daty.
Abstract:
The main topic of this thesis is hedging methods of the option portfolio. Basics of option theory are described in the first part. The following part describes Black Scholes model including the description of option characteristics. The second part is focused on hedging strategies and then these strategies are demonstrated on examples with real data.
 

Klíčová slova

opce oceňování opcí Black-Scolesuv model delta hedging zajištění
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017
Identifikátor: https://is.vsfs.cz/th/sutwe/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jiří Vataha
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce