Bc. Michal Lovrant
Diplomová práce
Základy modelovania rizika
Risk modeling basics
Abstract:
Our thesis focuses on risk identification, modeling and management basics. The first chapter brings overview of currently known risk types. The second one, considered the major part in theoretical description, discusses methods of risk analysis, quantitative and qualitative measurements, and risk management. The third chapter studies risk analysis and modeling of two selected commercial banks in Slovakia …víceAbstract:
Práca pojednáva o základoch identifikácie, modelovania a riadenia rizika. Z práce sa dozvedáme, že sú to všetko termíny blízko spojené. Prvá kapitola definuje pojem riziko a prináša prehľad známych typov rizík. Druhá, čo sa týka teoretického vymedzenia nosná kapitola, pojednáva o metódach analýzy rizík, zavádza kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele a približuje spôsob riadenia rizík. Tretia kapitola …více
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2010
Identifikátor:
https://is.ambis.cz/th/xcvpj/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
- Vedoucí: Ing. Mária Kanderová, PhD.
- Oponent: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SKVysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Bankovní institut vysoká škola SKMagisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Teorie extrémních hodnot
Kristína Sámelová -
Psychosocial determinants of antiretroviral therapy adherence amongst key populations (groups at high risk for HIV due to risk behaviors) in Abia State, Nigeria.
Osaro Solomon Efionayi -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Children with Disability in Families at Risk in Russian Federation: Social Work Approaches
Anastasia KARPUNINA -
Systemic Risk at the Mortgage Market: The new obstacle on the road towards own housing?
Jaroslav Kotrba -
Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
Anna Guseva -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Value at risk with high frequency data
Adam Čižmař