Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.

Ing. Galina Saenko

Master's thesis

Anotácia:

Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Tato práce se zabývá problematikou Řízení úvěrového rizika vybraného portfolia expozic bankovniho rizika pomocí metod Basel 3 a výběru emise, které budou zkoumány. Hlavním cílem této práce je provést podrobnou analýzu finančních a obchodních aktivit skupiny Sberbank za účelem zjištění, zda jsou výsledky činnosti banky v souladu s novými zásadami Basilejského výboru pro bankovní dohled. Teoretická část přezkoumá teoretické a metodologické zásady mezinárodního bankovního dohledu, určí povahu a obsah bankovních rizik, prozkoumá obsah Basilejských dohod a nastíní úlohu mezinárodních organizací v bankovním sektoru. Abychom pochopili, jak úspěšně funguje vybraná společnost, budou v praxi zkoumány a použity některé metody finanční a obchodní činnosti banky. Praktická část bude zaměřena na obecné informace o vybrané bance. Následně budou analyzovány finanční a podnikatelské aktivity Sberbank v Rusku, finanční poměry budou vypočítány a porovnány se zásadami dohody Basilej 3.

Abstract:

The Diploma thesis consists of theoretical and practical part. The Master thesis will deal with the issue of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel 3 and issue selection which would be examined. The main purpose of this work is to conduct a detailed analysis of the financial and business activities of Sberbank Group to determine whether the results of the bank's activities are consistent with the new principles of the Basel Committee on Banking Supervision. Theoretical part will review theoretical and methodological principles of international banking supervision, identify the nature and contents of banking risks, examine the contents of Basel Agreements and outline the role of international organizations in the banking sector. To understand how chosen company successfully operates, some methods of financial and business activities of the bank will be researched and used in practical part. Practical part will be focused on the general information about chosen bank. Thereafter, the financial and business activities of Sberbank of Russia will be analyzed, financial ratios will be calculated and compared with the principles of the Basel 3 agreement.

Keywords

Banking Supervision, Basel Accords, Banking Risks, Risk Management, Commercial Bank, Financial Statements, Financial Ratios, CAMELS Ratingn Model, Standardized Approach of Credit Risk Management

Jazyk práce: English

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 3. 11. 2018
• Vedúci: Ing. Eva Kostikov, Ph.D.
• Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance