Stanovení optimálních vah portfolia cenných papírů – Bc. Lukáš Pejchal
Bc. Lukáš Pejchal
Master's thesis
Stanovení optimálních vah portfolia cenných papírů
Setting of optimal weights for portfolio of securities
Abstract:
Práce se zabývá teorií portfolia vycházející z Markowitzova modelu a Modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Především je zaměřená na metody výpočtu vah portfolia cenných papírů a na očekávanou výnosnost a riziko změny výnosnosti jako dvě základní charakteristiky cenných papírů. Metody umožňují sestavení efektivního portfolia v případě povoleného a zakázaného prodeje na krátko v kombinaci s možností …moreAbstract:
The work deals with theories based on the Markowitz model and Capital Asset Pricing Model (CAPM). Mainly focuses on methods of calculating weights of securities portfolio and expected return and risk as two basic characteristics of the securities. The methods allow for selecting of efficient portfolio in case of Short Sales allowed and Sell Short not allowed in combination with opportunity for use …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011
Identifier:
https://is.muni.cz/th/jcywx/
Thesis defence
- Date of defence: 15. 6. 2011
- Supervisor: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
- Reader: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Model oceňování kapitálových aktiv a jeho použití na vybraném kapitálovém trhu
David Nehoda -
Model pro oceňování kapitálových aktiv a jeho aplikace na britském dluhopisovém trhu
Nikola Velčevová -
Využití modelu oceňování kapitálových aktiv při obchodování na kapitálovém trhu
Marie VOSTALOVÁ -
Markowitzův model optimalizace portfolia
Šárka POSTLOVÁ -
Aplikace vícefaktorových modelů oceňování aktiv na českém kapitálovém trhu
Pavel Urbášek -
Odhad a ověření vícefaktorových modelů oceňování aktiv na německém kapitálovém trhu
Anna Terplyvcová -
Model oceňování kapitálových aktiv a jeho použití na vybraném kapitálovém trhu
David Nehoda -
Capital Asset Prices Modelling - Concept VAPM
Robert G. Kuklik