Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Pejchal

Master's thesis

Stanovení optimálních vah portfolia cenných papírů

Setting of optimal weights for portfolio of securities
Abstract:
Práce se zabývá teorií portfolia vycházející z Markowitzova modelu a Modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Především je zaměřená na metody výpočtu vah portfolia cenných papírů a na očekávanou výnosnost a riziko změny výnosnosti jako dvě základní charakteristiky cenných papírů. Metody umožňují sestavení efektivního portfolia v případě povoleného a zakázaného prodeje na krátko v kombinaci s možností …more
Abstract:
The work deals with theories based on the Markowitz model and Capital Asset Pricing Model (CAPM). Mainly focuses on methods of calculating weights of securities portfolio and expected return and risk as two basic characteristics of the securities. The methods allow for selecting of efficient portfolio in case of Short Sales allowed and Sell Short not allowed in combination with opportunity for use …more
 

Keywords

Markowitzův model Model oceňování kapitálových aktiv CAPM efektivní portfolio prodej na krátko bezrizikové aktivum Markowitz model Capital Asset Pricing Model efficient portfolio short sales riskless asset
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011
Identifier: https://is.muni.cz/th/jcywx/

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution