Analýza vybraných ukazatelů rizika investic

Bc. Lukáš William Paruch

Bakalářská práce

Analysis of selected investment risk indicators

Anotace:

Tato práce se se zabývá vybranými rizikovými ukazateli v oblasti investic. V práci jsou jednotlivé ukazatele nejprve zasazeny do obecnějšího kontextu teorie financí a statistiky a následně podrobněji popsány. U jednotlivých ukazatelů jsou následně diskutovány jejich předpoklady, omezení a způsoby jejich praktického užití. V práci jsou zahrnuty i specifické nekonvenční rizikové ukazatele. Vybrané ukazatele jsou následně aplikovány na konkrétní datové soubory close cen vybraných finančních instrumentů a získané výsledky jsou poté interpretovány a jsou z nich vyvozovány závěry pro případné praktické užití.

Abstract:

This bachelor’s thesis deals with selected risk indicators used in the field of investments. The thesis describes individual indicators general-ly as a group in the context of current financial and statistical theory and subsequently provides a detailed description of each indicator. For each of the indicators there is provided a discussion regarding its premises, limitations and means of practical application. In addition, the thesis contains specific unconventional risk indicators. Selected indicators are subsequently applied on data sets composed of close prices of selected financial instruments. Obtained results are then in-terpreted and certain conclusions are inferred for the purpose of pos-sible subsequent practical applications

Klíčová slova

Riziko, rizikové indikátory, CAPM model, normální rozdělení, historická výnosová míra, index S&, P 500

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 14. 6. 2024
• Vedoucí: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
• Oponent: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a právo / Finance a právo