Nam Hoang
Bachelor's thesis
Realizovaná volatilita
Realized volatility
Abstract:
Tato bakalářská práce byla zaměřená na měření volatility finančních vysokofrekvenčních dat pomocí kvadratické variace intuitivním odhadem nazývaným realizovaná variance. Cílem bylo studovat a ukázat vliv mikrostrukturního šumu na estimátor ve vyšších frekvencích. Před samotnou studií odhadu byla nejdříve přiblížená teorie kvadratické variace a vlastnosti, které z ní dělají dobrý kvantifikátor volatility …moreAbstract:
Bachelor thesis was focused on measuring volatility of financial high-frequency data with quadratic variation which is intuitively estimated by realized variance. The objective of this thesis was to study and show influence of microstructure noise on estimator in higher sampling frequency. Before the estimator was studied the quadratic variation was formally introduced with its characteristics which …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2022
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/86164
Thesis defence
- Date of defence: 23. 6. 2022
- Supervisor: Vladimír Holý
- Reader: Petra Tomanová
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/86164
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie
Theses on a related topic
-
Financial High-Frequency Data
Vladimír Holý -
Modely volatility v R
Hubert Vágner -
Analysis of Decision Model and Notation tooling in the Visual Studio Code ecosystem
Marcel Mráz -
Representation of Mongols in the selected works of Inner Mongolia Film Studio
Ján Krška -
Dětské baletní studio Magdalény Thierové
Jazmína Piktorová