Portfolio optimization with quantitative and newspaper sentiment analysis – Nam Hoang
Nam Hoang
Master's thesis
Portfolio optimization with quantitative and newspaper sentiment analysis
Optimalizace portfolio pomocí kvantitativní a sentimentální analýzy
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá integraci sentimentální analýzy novinových článků při optimalizaci portfolia založené na kvantitativní analýze. V empirické části práce je navržen optimalizační model, který zahrnuje obě analýzy s cílem dosáhnout lepšího výkonu oproti vybranému benchmarku. Začleněním sentimentu do tradičních kvantitativních měření, jako jsou historická volatilita, Sharpe Ratio a Jensenova …moreAbstract:
This thesis explores integrating sentiment analysis of newspaper articles into portfolio selection based on quantitative analysis. The empirical study proposes an optimization model incorporating both analyses to achieve performance enhancement over selected benchmark. By incorporating sentiment-driven adjustments into traditional quantitative measures such as the Historical volatility, Sharpe Ratio …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2024
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/94357
Thesis defence
- Date of defence: 22. 8. 2024
- Supervisor: Adam Borovička
- Reader: Jakub Neugebauer
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/94357
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Ekonometrie a operační výzkum
Theses on a related topic
-
Sentiment analysis of customers reviews at different booking portals
Natália Lamošová -
Comparative Sentiment Analysis of Media Bias
Jana Rojková -
Kvantitativní podpora optimalizace akciového portfolia
Edita Bumbálková -
Optimalizace portfolia na P2P platformě Zonky
Zdeněk Černý -
Tvorba a optimalizace akciového portfolia
Adriana Řeháčková -
Optimalizace portfolia kurzových sázek
Klára Jetlebová -
Optimalizace portfolia na německém akciovém trhu
Jan Bastin -
Aplikace pro optimalizaci portfolia
Michael Bala