Využití kvantitativní investiční analýzy pro automatizované obchodování akcií

Bc. Petr Novák

Diplomová práce

Utilization of Quantitative Investment Analysis for Automated Stock Trading

Anotace:

Diplomová práce se zabývá automatizovaným obchodováním akcií za využití kvantitativní investiční analýzy. Cílem práce je navržení obchodního systému, jeho automatizace a následná aplikace do reálného prostředí burzy. V praktické části práce je zpracována literární rešerše zdrojů týkajících se finančních trhů, investiční analýzy a investičního softwaru. V praktické části je na základě backtestů a optimalizací sestaven obchodní systém využívající kvantitativní analýzy, který je převeden do podoby automatického obchodního systému. Následně je realizováno a vyhodnoceno reálné obchodování sestaveného automatického obchodního systému na portfoliu amerických akcií.

Abstract:

The thesis deals with automated stock trading using quantitative investment analysis. The aim of the thesis is to desing a trading system, its automation and subsequent application in a real stock exchange environment. In the practical part of the thesis a literature search of sources related to financial markets, investment analysis and investment software is prepared. In the practical part, based on backtests and optimizations, a trading systém using quantitative analysis is designed and converted into an automated trading system. Subsequently, the real trading of the built automated trading system is implemented and evaulated on a portfolio of US stocks.

Klíčová slova

finanční trhy, burza, investování, akcie, automatický obchodní systém, kvantitativní analýza

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Jana Přílučíková, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance