Vojtěch Prorok

Bachelor's thesis

Metody kvantifikace transakční devizové expozice na bázi simulace

Measurement of transaction exposure using Value at Risk
Abstract:
Práce se zaměřuje na proces řízení kurzového rizika v menších společnostech, tedy jeho identifikaci, měření a rozhodování o případném zajištění. V rámci fáze identifikace je popsána transakční, ekonomická a translační devizová expozice. Následně jsou rozebrány možnosti kvantifikace transakční devizové expozice nejdříve pomocí alternativních scénářů a poté metodou VaR provedenou na základě historických …more
Abstract:
The thesis is focused on the process of exchange risk management especially in context of small and medium enterprises. This process consists of exchange risk identification, quantification and decision whether to hedge the exposure. In the first chapter, transaction, economic and translation exposures are described. In the subsequent stage, options of transaction exposure measurement are discussed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2014
  • Supervisor: Karel Brůna
  • Reader: Lubomír Skoupil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40038