Opce a jejich oceňování

Jan Rychlík

Bachelor's thesis

Options and option pricing

Anotácia:

V této práci jsou vysvětleny základní pojmy, principy fungování a typy opcí. Je zde vysvětleno, jaké faktory mají vliv na hodnotu opce. Dále se tato práce zabývá oceňováním opcí. Jsou zde vysvětleny Black-Scholes-Meron model a metoda Monte-Carlo. V praktické části je provedeno ocenění pomocí 2 metod vysvětlených v teoretické části a je zjištěna a popsána citlivost hodnoty opce pomocí opčních charakteristik.

Abstract:

Key concepts, principles of working and types of options are explained in this thesis. I also explain the main factors affecting the value of option. Further, this thesis contains some basic notions of option pricing. It contains the description of Black-Scholes-Merton model and the Monte-Carlo method. I apply the concepts of these 2 methods of option pricing in the practical part of this thesis. I also deal with option sensitivities in the practical part.

Kľúčové slová

opční charakteristiky, Scholes, Opce, greeks, Monte Carlo, Merton, Black

Keywords

option sensitivities, Black, greeks, Monte Carlo, Merton, Scholes, Option

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
• Vedúci: Luboš Smrčka
• Oponent: Petr Zámečník

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management