Bc. Martina Krausová
Master's thesis
Stochastické metody v teorii portfolia
Stochastic methods in portfolio theory
Abstract:
Předmětem diplomové práce “Stochastické metody v teorii portfolia” je analýza modelů teorie portfolia včetně dynamických modelů a Ohlson-Rosenbergova paradoxu. V první části budou zmíněny základní charakteristiky aktiv a portfolia včetně novějších přístupů k měření rizika a důvodu diverzifikace. Dále budou shrnuty jednotlivé modely teorie portfolia, tj. Markowitzův model, model oceňování kapitálových …moreAbstract:
The goal of the submitted thesis “Stochastic Methods in Portfolio Theory” is to analyze models of portfolio theory including dynamic models and Ohlson-Rosenberg's paradox. In the first part there will be mentioned basics of assets' and portfolio's characteristics including modern approach to risk measures and reason for portfolio diversification. Then there will be summarized various models, i. e. …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011
Identifier:
https://is.muni.cz/th/j59tb/
Thesis defence
- Date of defence: 16. 6. 2011
- Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Reader: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Model oceňování kapitálových aktiv a jeho použití na vybraném kapitálovém trhu
David Nehoda -
Model pro oceňování kapitálových aktiv a jeho aplikace na britském dluhopisovém trhu
Nikola Velčevová -
Využití modelu oceňování kapitálových aktiv při obchodování na kapitálovém trhu
Marie VOSTALOVÁ -
Markowitzův model optimalizace portfolia
Šárka POSTLOVÁ -
Aplikace vícefaktorových modelů oceňování aktiv na českém kapitálovém trhu
Pavel Urbášek -
Odhad a ověření vícefaktorových modelů oceňování aktiv na německém kapitálovém trhu
Anna Terplyvcová -
Model oceňovania kapitálových aktív CAPM a jeho využitie v praxi
Vladimír Krempaský -
CAPM v hodnocení výkonnosti podniku
Igor Šebo