Stochastické metody v teorii portfolia – Bc. Martina Krausová
Bc. Martina Krausová
Diplomová práce
Stochastické metody v teorii portfolia
Stochastic methods in portfolio theory
Anotace:
Předmětem diplomové práce “Stochastické metody v teorii portfolia” je analýza modelů teorie portfolia včetně dynamických modelů a Ohlson-Rosenbergova paradoxu. V první části budou zmíněny základní charakteristiky aktiv a portfolia včetně novějších přístupů k měření rizika a důvodu diverzifikace. Dále budou shrnuty jednotlivé modely teorie portfolia, tj. Markowitzův model, model oceňování kapitálových …víceAbstract:
The goal of the submitted thesis “Stochastic Methods in Portfolio Theory” is to analyze models of portfolio theory including dynamic models and Ohlson-Rosenberg's paradox. In the first part there will be mentioned basics of assets' and portfolio's characteristics including modern approach to risk measures and reason for portfolio diversification. Then there will be summarized various models, i. e. …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/j59tb/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
- Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Oponent: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Finanční matematika
Práce na příbuzné téma
-
Model oceňování kapitálových aktiv a jeho použití na vybraném kapitálovém trhu
David Nehoda -
Model pro oceňování kapitálových aktiv a jeho aplikace na britském dluhopisovém trhu
Nikola Velčevová -
Využití modelu oceňování kapitálových aktiv při obchodování na kapitálovém trhu
Marie VOSTALOVÁ -
Markowitzův model optimalizace portfolia
Šárka POSTLOVÁ -
Aplikace vícefaktorových modelů oceňování aktiv na českém kapitálovém trhu
Pavel Urbášek -
Odhad a ověření vícefaktorových modelů oceňování aktiv na německém kapitálovém trhu
Anna Terplyvcová -
Model oceňovania kapitálových aktív CAPM a jeho využitie v praxi
Vladimír Krempaský -
CAPM v hodnocení výkonnosti podniku
Igor Šebo