Kateřina SEIBTOVÁ
Master's thesis
Oceňování bariérových opcí
Pricing Barrier Options
Abstract:
V předložené práci se seznamujeme s bariérovými opcemi a jejich osmi typy. Tyto bariérové opce chceme ocenit jak na základě Black-Scholesova, tak i Hestonova modelu. Pro oba tyto modely nejprve oceňujeme bariérové opce analyticky, čímž se snažíme získat nějaké základní vztahy pro výpočet. Dalším způsobem, kterým opce oceňujeme je simulační metoda Monte Carlo, jejíž výsledky můžeme zpřesnit ještě metodou …moreAbstract:
In the thesis, we introduce the barrier option and its eight types. We want to price the barrier options under the Black-Scholes model and also under the Heston model. First, we price the options analytically for getting some closed form solution under the both models. Next method for pricing options is simulation by the Monte Carlo method. In this method we can make the results more accurate with …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999
Thesis defence
- Supervisor: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
Citation record
The right form of listing the thesis as a source quoted
SEIBTOVÁ, Kateřina. Oceňování bariérových opcí . Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Full text of thesis
Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědVázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
University of West Bohemia
Faculty of Applied SciencesMaster programme / field:
Mathematics / Mathematics and Management
Theses on a related topic
-
Metoda konečných diferencí
Radek SVAČINA -
Internetová učebnice: metoda konečných diferencí v časové oblasti
Michal Martinů -
Modelování Diracovy rovnice metodou konečných prvků
Patrick Gono -
Modelování fotonických struktur pomocí metody konečných diferencí v časové
Pavel Procházka -
Numerické metody pro řídké matice
Jan Tomšík -
Hestonův model
Tomáš Kuric -
Hestonův model stochastické volatility a jeho modifikace
Milan MRÁZEK -
Hestonův model stochastické volatility
Milan MRÁZEK