Zpět na vyhledávání

Václav Novák

Master's thesis

Stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE dle metody CreditMetrics

Credit Risk Determination of Bond Portfolio Traded on LSE through CreditMetrics methodology
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE pomocí metodologie CreditMetrics. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první (teoretické) části je charakterizováno kreditní riziko společně s nástroji a modely využívanými pro jeho kvantifikaci. Obsahem druhé (praktické) části je aplikace teoretických poznatků o metodologii CreditMetrics …more
Abstract:
Thesis is focused on credit risk determination of bond portfolio traded on LSE through CreditMetrics methodology. The whole thesis is separated into two main parts. In the first (theoretical) part is characterized credit risk together with tools and models used for its quantification. In the second (practical) part is applied theoretical knowledge about CreditMetrics on the two portfolios consisting …more
 

Keywords

kreditní riziko CreditMetrics míra návratnosti pravděpodobnost default rating matice přechodu simulace Monte Carlo Choleskeho matice prah defaultu

Keywords

credit risk CreditMetrics recovery rate default probability rating transition matrix Monte Carlo simulation Cholesky matrix default threshold
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/96460

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava