Zpět na vyhledávání

Václav Novák

Diplomová práce

Stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE dle metody CreditMetrics

Credit Risk Determination of Bond Portfolio Traded on LSE through CreditMetrics methodology
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na stanovení kreditního rizika portfolia obligací obchodovaných na LSE pomocí metodologie CreditMetrics. Celá práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první (teoretické) části je charakterizováno kreditní riziko společně s nástroji a modely využívanými pro jeho kvantifikaci. Obsahem druhé (praktické) části je aplikace teoretických poznatků o metodologii CreditMetrics …více
Abstract:
Thesis is focused on credit risk determination of bond portfolio traded on LSE through CreditMetrics methodology. The whole thesis is separated into two main parts. In the first (theoretical) part is characterized credit risk together with tools and models used for its quantification. In the second (practical) part is applied theoretical knowledge about CreditMetrics on the two portfolios consisting …více
 

Klíčová slova

kreditní riziko CreditMetrics míra návratnosti pravděpodobnost default rating matice přechodu simulace Monte Carlo Choleskeho matice prah defaultu

Keywords

credit risk CreditMetrics recovery rate default probability rating transition matrix Monte Carlo simulation Cholesky matrix default threshold
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/96460

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava