Analýza konvergence vybraných finančních ukazatelů ČR a EU. – Jan Verner
Jan Verner
Master's thesis
Analýza konvergence vybraných finančních ukazatelů ČR a EU.
Convergence analysis of selected financial indicators for CR and EU
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá nominální a reálnou konvergencí České republiky k zemím eurozóny včetně analýzy sladěnosti hospodářského vývoje české a evropské ekonomiky pro identifikaci rizik spojených s případným přijetím eura v ČR. V práci jsou popsány jednotlivé typy konvergence a příslušné ukazatele včetně jejich historického vývoje, podle kterého je stanovena hypotéza o dalším budoucím průběhu. V …viacAbstract:
This thesis deals with the nominal and real convergence for Czech Republic and the Euro zone. It also includes analysis of synchronization of economic development in Czech and European economies for identifying potential risks associated with introducing the euro in the CR. The thesis describes different types of convergence and the relevant indicators with their historical evolution and hypothesis …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/29537
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 25. 1. 2012
- Vedúci: Václava Pánková
- Oponent: Ondřej Čížek
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/29537
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Práce na příbuzné téma
-
Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
Barbora Dlouhá -
Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
Barbora Dlouhá -
Jednorozměrné ARCH modely a jejich vybrané ekonomické aplikace
Zdeněk Liščinský -
Porovnanie kvality makroekonomických predikcií Ministerstva financií Českej republiky s VAR modelmi
Robert Vašina -
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil -
An analysis of forecasting abilities of DSGE and Treshold VAR models
Michal Kuchta -
Market Risk Quantification of the Equity Portfolio by Applying VaR
Rong Huang -
Predikce inflace v USA pomocí VAR modelů
Martin Michálek