Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Magerová

Bachelor's thesis

Numerické metody pro finanční matematiku

Numerical methods for financial mathematics
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje numerickému řešení tzv. Blackovy-Scholesovy rovnice, která se ve finanční matematice používá k výpočtu ceny opcí. Rovnici budeme řešit metodou sítí. Tuto numerickou metodu si nejprve ukážeme na okrajové úloze pro obyčejnou diferenciální rovnici, potom ji aplikujeme na počáteční úlohu pro parabolickou parciální diferenciální rovnici.
Abstract:
This thesis deals with the numerical solution of the Black's-Scholes equation. In financial mathematics, this equation is used to calculate the option prices. We will solve the equation by finite difference method. First, we show this numerical method on the boundary value problem for ordinary differential equation, then we apply it to the initial problem for parabolic partial differential equations …more
 

Keywords

numerické metody parciální diferenciální rovnice metoda sítí okrajová úloha monotónní matice Blackova-Scholesova rovnice explicitní metoda implicitní metoda numerical methods partial differential equations finite difference method boundary value problem monotone matrix Black's-Scholes equation explicit method implicit method
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2015
Identifier: https://is.muni.cz/th/qlxfk/

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
  • Reader: Mgr. Marek Sas

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution