Bc. Veronika Magerová

Bachelor's thesis

Numerické metody pro finanční matematiku

Numerical methods for financial mathematics
Anotácia:
Tato bakalářská práce se věnuje numerickému řešení tzv. Blackovy-Scholesovy rovnice, která se ve finanční matematice používá k výpočtu ceny opcí. Rovnici budeme řešit metodou sítí. Tuto numerickou metodu si nejprve ukážeme na okrajové úloze pro obyčejnou diferenciální rovnici, potom ji aplikujeme na počáteční úlohu pro parabolickou parciální diferenciální rovnici.
Abstract:
This thesis deals with the numerical solution of the Black's-Scholes equation. In financial mathematics, this equation is used to calculate the option prices. We will solve the equation by finite difference method. First, we show this numerical method on the boundary value problem for ordinary differential equation, then we apply it to the initial problem for parabolic partial differential equations …viac
 

Kľúčové slová

numerické metody parciální diferenciální rovnice metoda sítí okrajová úloha monotónní matice Blackova-Scholesova rovnice explicitní metoda implicitní metoda numerical methods partial differential equations finite difference method boundary value problem monotone matrix Black's-Scholes equation explicit method implicit method
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/qlxfk/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedúci: doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marek Sas

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce