Možnosti odhadu rizikových parametrů kreditniho rizika.

David Nikodem

Master's thesis

Methods of estimating credit risk parameters

Anotácia:

Tato diplomová práce se zabývá identifikací kreditního rizika, jeho měřením a regulací v bankovní instituci. Cílem práce je definovat kreditní riziko a tři nejdůležitější parametry, které slouží k jeho měření. Dále jsou představeny současně nejpoužívanější metody odhadu těchto parametrů, přičemž důraz je kladen na pravděpodobnost selhání. Druhá část práce potom krátce shrne vývoj bankovní regulace v oblasti kreditního rizika a soustředí se zejména na její současnou podobu. Ta je dále podrobněji analyzována na konkrétním případu Komerční Banky, a.s. spolu se závěrečným srovnáním v rámci českého bankovního sektoru.

Abstract:

This diploma thesis deals with identifying credit risk, its measurement and regulation in a banking institution. The aim of the thesis is to define credit risk and the three most important parameters used for its measurement. The currently most used methods for estimating these parameters are introduced next, with the emphasis on the probability of default. The second part of the thesis then briefly summarizes the development of banking regulation in the area of credit risk and focuses mainly on its current form, which is further analyzed on the specific example of Komerční Banka, a.s. with a final comparison with the Czech banking sector.

Kľúčové slová

PD, rating, scoring, kreditní riziko, Mertonův model, LGD, EAD, Basel, IFRS 9

Keywords

credit risk, rating, scoring, Merton model, LGD, EAD, Basel, IFRS 9, PD

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
• Vedúci: Naděžda Blahová
• Oponent: Jaroslav Brada

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví