Srovnání predikčních schopností vybraných makroekonomických modelů

Bc. Tereza Grúzová

Diplomová práce

Comparison of predictive performance of selected macroeconomic models

Anotace:

Cílem diplomové práce je zhodnocení predikční výkonnosti různých modifikací zvoleného DSGE modelu s trhem nemovitostí. Teoretická část shrnuje literární rešerši, která se věnuje tématům dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy a predikce. Práce představuje jednotlivé verze modelu a jejich log-linearizovanou podobu. Druhá polovina práce se zabývá praktickými aplikacemi. Modely jsou s využitím bayesiánských technik odhadnuty na datech České republiky a poté jsou využity ke konstrukci predikcí. Závěrečná diskuze srovnává modelové a naivní predikce pomocí zvoleného matematického aparátu.

Abstract:

The aim of the diploma thesis is to evaluate the predictive performance of various modifications of the selected DSGE model including the real estate market. The theoretical part summarizes the literature research devoted to the topics of dynamic stochastic models of general equilibrium and prediction. The work presents individual versions of the model and their log-linearized form. The second part of diploma thesis is devoted to practical applications. The models are estimated using Bayesian techniques on data from the Czech Republic and then used to construct predictions. Model predictions are compared with naive predictions using a selected mathematical apparatus in the final discussion.

Klíčová slova

DSGE model, cena nemovitostí, domácnosti, bayesiánský odhad, predikční výkonnost, home price, household, Bayesian estimation, predictive performance

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
• Vedoucí: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
• Oponent: Ing. Tatiana Keseliová

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematické a statistické metody v ekonomii / Matematické a statistické metody v ekonomii