Natálie Havelková

Master's thesis

Modelování stresových scénářů výnosové křivky a řízení úrokového gapu

Modeling Stress Scenarios of the Yield Curve and Interest Rate Gap Estimate
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá měřením a řízením úrokového rizika. Cílem je popis řízení úrokového rizika, vysvětlení některých metod jeho měření a vývoj interního modelu pro mě- ření tržního rizika plynoucího z pohybu úrokových sazeb a změny tvaru výnosové křivky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byla vytvořena lite- rární rešerše především k regulaci vztahující …viac
Abstract:
The thesis is focused on interest rate risk measurement and management. The goal is to describe the interest rate risk management, to explain some of the methods used for its measuring and managing and an internal model development. This model will be utilized for interest rate risk management resulting from the interest rates level development and a yield curve movement. The thesis is devided into …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2021
  • Vedúci: Josef Arlt
  • Oponent: Milan Fičura

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84492