Řízení portfolia dluhopisů

Ing. Lucia Koreňová

Diplomová práce

Management of bond`s portfolio

Abstract:

The thesis: „Management of bond´s portfolio“ deals with portfolio theory and portfolio management of bonds. In the theoretical part are defined mathematical statistical methods of bond´s portfolio, further introduced methodogical outlooks of portfolio theory and the active and passive strategies of portfolio management. The practical part is built on the theoretical knowledge introduced in the first part and leads to the comparative analysis of possible types of formation and management of bond´s portfolio that works with source of historical data substracted from SIX Swiss Exchange for the period of time from 2005 to 2010.

Abstract:

Diplomová práca sa zaoberá problematikou tvorby a správy portfólia vzťahujúcou sa výlučne na dlhopisy. V teoretickej časti sú definované matematicky-štatistické charakteristiky portfólia dlhopisov, načrtnuté metodologické východiská teórie tvorby portfólia dlhopisov ako aj stratégií ich aktívnej a pasívnej správy. Na ich základe je v praktickej časti zrealizovaná komparatívna analýza možností tvorby a riadenia portfólia dlhopisov, ktorá pracuje spätne s historickými údajmi švajčiarskej burzy SIX Swiss Exchange za obdobie rokov 2005 -2010.

Klíčová slova

Dlhopisy, výnosnosť, rizikovosť, portfólio dlhopisov, teória portfólia, Markowitz, CAPM, správa portfólia, imunizácia, substitučná výmena Bonds, profitability, risk, bond´s portfolio, portfolio theory, bonds portfolio management, immunization, substitution switch

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
• Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
• Oponent: Mgr. Petr Červinek

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání