Zpět na vyhledávání

Michal Rychnovský

Master's thesis

Scoring Models in Finance

Scoring Models in Finance (Skóringové modely ve financích)
Abstract:
Cílem této práce je popsat aplikace modelu logistické regrese pro odhad pravděpodobnosti defaultu klienta a stručně nastínit proces vývoje skóringových funkcí ve finanční praxi. Nejdříve uvádíme teoretický popis logistické regrese, následovaný postupným odvozením tří nejpoužívanějších skóringových modelů. Poté přicházíme s formální definicí Giniho koeficientu jako míry diverzifikační schopnosti modelu …more
Abstract:
The aim of the present work is to describe the application of the logistic regression model to the field of probability of default modeling, and provide a brief introduction to the scoring development process used in financial practice. We start by introducing the theoretical background of the logistic regression model; followed by a consequent derivation of three most common scoring models. Then we …more
 

Keywords

logistická regrese kreditní riziko skóringové modely

Keywords

logistic regression credit risk scoring models
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2011
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/28491

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2011
  • Supervisor: Jan Zouhar
  • Reader: Jana Kalčevová

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28491