Lévyho procesy a jejich aplikace v ekonomii – Ing. David Vodrážka
Ing. David Vodrážka
Bachelor's thesis
Lévyho procesy a jejich aplikace v ekonomii
Lévy processes and their application in economics
Abstract:
V této bakalářské práci se zabýváme Lévyho procesy, jejich důležitými vlastnostmi a typy. Nejdříve se věnujeme základním matematickým pojmům jako pravděpodobnost nebo střední hodnota náhodné veličiny. Dále představujeme Wienerův proces a dostáváme se k samotným Lévyho procesům, uvádíme jejich vlastnosti a nejznámější typy. V další části zmiňujeme některé techniky pro oceňování aktiv a stručně je popisujeme …moreAbstract:
In this thesis we study Lévy processes, their main properties and types. First of all, we define some basic mathematical terms such as probability or mean value of a random variable. Next, we introduce Wiener process and advance to Lévy processes, where we present their properties and most common examples. In the next part, we mention and describe a few techniques for asset pricing. Lastly, we use …moreKeywords
Lévyho proces opce stochastický proces Wienerův proces náhodná procházka Poissonův proces složený Poissonův proces skokově difuzní proces Blackův-Scholesův model oceňování aktiv Lévy process options stochastic process Wiener process random walk Poisson process compound Poisson process jump diffusion process Black-Scholes model asset pricing
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2015
Identifier:
https://is.muni.cz/th/yj91q/
Thesis defence
- Date of defence: 24. 6. 2015
- Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
- Reader: Mgr. Kateřina Konečná
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Theses on a related topic
-
Difuzní procesy se skoky
Jana Benková -
Difuzní procesy se skoky
Jana Benková -
Difúzní procesy a jejich aplikace
Martin Trebula -
The use of Hidden Markov model and Markov switching model in a trading strategy
Tomáš Robovský -
Variance Gamma proces a jeho využití v modelu pro oceňování opcí
Jakub Drahokoupil -
Frakcionální Poissonův proces
Miroslav Ilavský -
Poissonův proces a jeho aplikace
Jiří Marek -
Difuzní procesy se skoky
Jana Benková