Stanovování IBNR rezervy s využitím zobecněného lineárního modelu – Mgr. Miroslav OTÁHAL
Mgr. Miroslav OTÁHAL
Disertační práce
Stanovování IBNR rezervy s využitím zobecněného lineárního modelu
Reserving process in non-life insurance by generalized linear model
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá tvorbou rezerv v neživotním pojištění. Jejím ústředním tématem je IBNR (Incurred But Not Reported) rezerva na vzniklé, ale doposud nenahlášené nároky. Snahou autora bylo vycházet z moderních postupů stanovování této rezervy použitím klasického modelu lineární regrese (viz. článek [18]) a pokusit se tyto postupy dále zobecnit použitím zobecněného modelu lineární …víceAbstract:
This thesis deals with claims reserving in non-life insurance. The main focus is on IBNR (Incurred But Not Reported) reserve. It follows [18] and tries to generalize the technique presented there even more. Setting of IBNR reserve comes from analysis of run-off triangle. The main idea of this thesis is to replace classical linear model (used in [18]) by generalized linear model for this analysis. The …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009
Zveřejnit od: 1. 6. 2009
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 26. 3. 2010
- Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
OTÁHAL, Miroslav. Stanovování IBNR rezervy s využitím zobecněného lineárního modelu. Ostrava, 2009. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta
Plný text práce
Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.6.2009
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- Soubory jsou od 1. 6. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakultaOSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Přírodovědecká fakultaDoktorský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikovaná matematika
Práce na příbuzné téma
-
MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS
Marcel Vrobel -
Zobecněný lineární model s využitím neuronových sítí pro predikci počtu škodních událostí
Ondřej Vít -
Zobecněný lineární model a aplikace logistické regrese ve financích
Andrea Široká -
Model stornovosti životní pojišťovny
Magdalena Hrubanová -
Logaritmicko - lineární modely
Hronová Hronová -
Modely pro stanovení IBNR rezerv v neživotním pojištění
Petr Škarka