Využití teorie portfolia v praxi

Bc. Lenka Sanetříková

Diplomová práce

Use of portfolio theory in practice

Anotace:

Předmětem diplomové práce „Využití teorie portfolia v praxi“ je využití modelů teorie portfolia při analýze reálných dat. První část je věnována základním poznatkům teorie portfolia, Markowitzovu modelu a modelu CAPM. V druhé části jsou popsány vybrané akciové indexy, které jsou použity k analýze. Ve třetí části jsou analyzovány jednotlivé akciové indexy pomocí modelů teorie portfolia s ohledem na cykličnost akciových titulů v akciových indexech a její vliv na akciový index při zasažení akciového indexu krizí.

Abstract:

The goal of the submitted thesis: “Use of portfolio theory in practice” is to use the models of portfolio theory in the analysis of the real data. The first part is concentrated on describing the basic knowledge of portfolio theory, Markowitz model and CAPM model. In the second part are defined the selected stock indexes which are used for the analysis. And in the final part are analyzed the individual stock indexes using the Markowitz model and CAPM model with respect to cyclicity of the stock titles in the stock indexes and its influence on stock index at the time of crisis.

Klíčová slova

teorie portfolia, Markowitzův model, model CAPM, očekávaná výnosnost, směrodatná odchylka, korelace, β koeficient, portfolio theory, Markowitz model, capital asset pricing model, expected return, expected risk, correlation, beta coefficient

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
• Vedoucí: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
• Oponent: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance