Odhady ztrát z jistiny a úroků na spotřebitelských úvěrech – Mgr. Bc. Jakub Buček
Mgr. Bc. Jakub Buček
Bachelor's thesis
Odhady ztrát z jistiny a úroků na spotřebitelských úvěrech
Principle and interest losses on consumer loans
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme vysvětlení základních pojmů řízení rizika, jimiž jsou pravděpodobnost selhání, ztrátovost ze selhání a expozice při selhání. Na těchto pojmech následně stavíme modely pro odhad ztrát z jistiny a úroků na spotřebních úvěrech. Na závěr teoretické části srovnáváme představené modely pro výpočet očekávané ztráty s požadavky kladené regulátorem v podobě konceptu Basel …moreAbstract:
This work takes a closer look at basic concepts of risk management as probability of default, loss given default and exposure at default. On these terms we build models to estimate principle and interest losses on consumer loans. At the end of the theoretical part we compare models for the calculation of expected losses with the regulatory requirements given by Basel. The work also include an excel …moreKeywords
pravděpodobnost selhání ztrátovost ze selhání očekávaná ztráta Basel Vašíčkův model expozice ze selhání logistická regrese ztráta z jistiny ztráta z úroků probability of default lost given default expected loss Vasicek model exposure at default logistic regression loss to sales interest income loss
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2013
Identifier:
https://is.muni.cz/th/kbz63/
Thesis defence
- Date of defence: 25. 6. 2013
- Supervisor: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
- Reader: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Mathematics / Statistics and Data Analysis
Theses on a related topic
-
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata -
Swapy úvěrového selhání při řízení úvěrového rizika
Tereza Halfarová -
Predikce pravděpodobnosti selhání českých bank
Kateřina Lasáková -
Modelování pravděpodobnosti selhání banky s využitím skoringových modelů
Andrea Matoušková -
Modelování pravděpodobnosti selhání středoevropských bank
Eva Pardubická -
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Tomáš Chalupa -
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Pavel Jiřičko -
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata