Identifikace úvěrového rizika a jeho řízení

Ing. Marcela Samková

Bachelor's thesis

Identification and Management of a Credit Risk

Abstract:

Tato práce analyzuje metody identifikace a řízení úvěrového rizika se zaměřením na retailové úvěry bank. Nejprve je uvedena stručná charakteristika všech rizik, se kterými se banky setkávají při vykonávaní své činnosti. Část věnovaná úvěrovému riziku je obsáhlejší, zabývá se prevencí jako podstatnou částí řízení rizik i přístupem regulátora k tomuto riziku. Dále je v práci zmíněna stručná charakteristika některých metod pro řízení úvěrových rizik jako je Expertní systém nebo Credit Scoring. Těžištěm této práce je Credit Scoring, se zaměřením na vyhodnocování úvěrového rizika retailových klientů. V praktické části této práce je na vzorku dat k produktu povoleného přečerpání běžného účtu vytvořen skóringový model, jehož výstupem je stanovení rizikové přirážky podle charakteristických znaků určité skupiny klientů. Po vytvoření je tento model otestován ke zjištění a ověření jeho schopnosti odlišit dobrého a špatného klienta.

Abstract:

This thesis analyzes the methods of identification and credit risk management with a focus on the retail loans. First of all, a brief description is given of all of the risks that banks faced in their regular activities. The section devoted to the credit risk is more extensive, which deals with prevention as an essential part of risk management and the regulatory approach to this risk. The characteristics of several methods for managing credit risks such as Expert System or Credit Scoring are briefly mentioned. The main part of the thesis involves the Credit Scoring, with a focus on evaluating the credit risk of retail clients. In the practical part of this thesis, a scoring model was created from the sample of data to a product authorised overdraft on a current account. The output of the model is a determination of the risk margin in accordance with the characteristics of a particular group of clients. After creating this model it is tested to detect and verify its ability to distinguish between good and bad clients.

Keywords

úvěrové riziko, řízení rizik, pravděpodobnost selhání, retail, povolené přečerpání běžného účtu, skóring, IRB přístup, credit risk, risk management, probability of default, authorised overdraft on a current account, credit scoring, IRB approach

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

• Date of defence: 11. 6. 2013
• Supervisor: Ing. Oldřich Knaifl, CSc.
• Reader: Ing. Šárka Ceznerová

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management