Zpět na vyhledávání

Michal Hakala

Master's thesis

Modely úrokových měr - praktické aspekty

Interest Rate Models - Practical Aspects
Abstract:
Diplomová práce se zabývá praktickým použitím modelů úrokových měr. Dostupná literatura k tématu modelů úrokových měr obvykle uvádí teorii v obecné podobě. Vzniká tak mezera mezi teorií a praktickou aplikací. Cílem je mezeru mezi teorií a praxí zaplnit. Práce obsahuje popis teorie, úpravy vzorců a popis praktických výpočtů, které je nutné při použití modelů úrokových měr provádět. Přínosem je úprava …more
Abstract:
Topic of the master thesis is practice of interest rate models. Literature dedicated to the interest rate models usually presents theory in very general form. Theory presented in general form leads to a gap between theory and practice. Author tries to fill this gap. Thesis describes basic theory and presents practical computations, which are relevant to generating interest rate scenarios. Contribution …more
 

Keywords

aktuárské výpočty stochastický kalkulus Aditivní G2++ model Hull-White model modely úrokových měr okamžitá úroková míra rizikově-neutrální oceňování validace úrokových scénáru

Keywords

instantaneous interest rate actuarial computations interest rate models stochastic calculus Additive G2++ model risk-neutral valuation interest rate scenario validation Hull-White model
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 1. 2017
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/70087

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Martin Janeček
  • Reader: Milan Sitař

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70087