Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk – Denisa Halouzková
Denisa Halouzková
Master's thesis
Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk
Backtesting of Value at Risk Based Models
Abstract:
Cílem diplomové práce je zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk na hladině spolehlivosti 99 %. Práce je rozdělena do pět částí, z nichž první je úvod a poslední závěr. Druhá kapitola je zaměřena na metodologickou část, v níž je popsán finanční trh s jeho regulací a dohledem, potom riziko a jeho kategorizace a následně jsou uvedeny stochastické procesy. V třetí kapitole je popsán …moreAbstract:
The aim of the thesis is Backtesting of Value at Risk based models at a confidence level of 99%. The thesis is divided into five parts, the first of which is the introduction and the last conclusion. The second chapter focused on the methodological part, which described the financial market regulation and supervision, and risk and it‘s categorization and subsequently given stochastic processes. In …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/105816
Thesis defence
- Date of defence: 3. 9. 2014
- Supervisor: Tomáš Tichý
- Reader: Gabriela Bulas
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
HALOUZKOVÁ, Denisa. \textit{Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2014. Available from: https://theses.cz/id/fu41xw/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
Anna Guseva -
Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Jan Vostatek -
Zpětné testování modelů odhadu měnového rizika na bázi VaR
Lucie Štětková -
Posouzení kvality odhadu Value at Risk dle vybraných modelů
Barbora Sznapková -
Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk
Gabriela Cielepová -
Market Risk Estimation in Python
Ying Zhou -
Oceňování opcí a variance gama proces
Radek Moravec -
Vícerozměrné normální rozdělení
Štěpán Kohl