Patrycja Bochenek

Bachelor's thesis

Posouzení možností odhadu vývoje cen finančních aktiv

Assessment of Alternative Methods to Estimation of Financial Assets Price Evolution
Abstract:
Cílem bakalářské práce je posouzení možností odhadu vývoje cen finančních aktiv. Pro predikci vývoje byla použita metoda na základě historických dat, dále simulace Monte Carlo na bázi geometrického Brownova pohybu a simulace Monte Carlo na bázi geometrického Brownova pohybu s volatilitou vyjádřenou LU-fuzzy číslem. Z provedeného posouzení výsledků použitých metod vyplývá, že simulace Monte Carlo na …more
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is assessment of alternative methods to estimation of financial assets price evolution. For predicting the price evolution was used method based on historical data followed by Monte Carlo simulation of geometric Brownian motion and Monte Carlo simulation of geometric Brownian motion with volatility represented with LU-fuzzy number. From the assessment of the results …more
 

Keywords

odhad vývoje cen finančních aktiv simulace Monte Carlo geometrický Brownův pohyb fuzzy čísla

Keywords

estimation of financial assets price evolution Monte Carlo simulation geometric Brownian motion fuzzy numbers
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/91690

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Michal Holčapek

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava