Sestavení portfolia pomocí vícekriteriálního lineárního programování

Marek Smelik

Bakalářská práce

Composition of portfolio by multiple criteria linear programming

Anotace:

Práce se zabývá optimalizací portfolia korporátních dluhopisů dostupných na Stuttgartské burze pomocí metod lineárního programování. V první části je teoretický popis finančního trhu, dluhopisů a burzy. Dále jsou vysvětleny základy lineárního programování a detailněji popsány některé metody vícekriteriálního rozhodování. Velká část práce je věnována praktické úloze sestavení portfolia dluhopisů pomocí metod popsaných v teoretické části. Pro praktickou úlohu jsou brána reálná data ze Stuttgartské burzy. První je sestaven obecný matematický model, který je formulován na základě požadavků zadání. Poté je model s konkrétními čísly řešen pomocí specializovaných softwarů na počítači. Hlavním cílem práce je sestavení konkrétního portfolia z dluhopisů dostupných na Stuttgartské burze pro případného investora, který chce na zmíněné burze investovat.

Abstract:

This work is dealing with portfolio optimization of corporate bonds available on Stuttgart stock exchange by methods of linear programming. Firstly there is a theoretical description of financial market, bonds and stock exchange. In next part there is a description of basics of linear programming and some details of multiple criteria decision. Big part of work is devote of practical problem of optimization of bond portfolio by methods which are described in theoretical part. Data of practical part are taken from Stuttgart stock exchange. Firstly general mathematical model is set up based on instructions. Than the mathematical model is solved with concrete numbers by specialized software on computer. Main goal of this work is setting up concrete portfolio from bonds available on Stuttgart stock exchange for investor on this exchange.

Klíčová slova

lineární programování, dluhopis, burza, vícekriteriální rozhodování

Keywords

stock market, linear programming, bond, multiple criteria decision making

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
• Vedoucí: Adam Borovička
• Oponent: Jan Zouhar

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii