Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Králík

Master's thesis

Využití predikčních modelů volatility pro tvorbu obchodních strategií na finančních trzích

Building trading strategies on financial markets using volatility prediction models
Anotácia:
Cílem práce je zjistit, zda lze na některém modelu GARCH založit ziskovou obchodní strategii. V první kapitole budou definovány potřebné pojmy a modely. V druhé kapitole si představíme data, se kterými budeme pracovat. Ve třetí kapitole si na těchto datech vytvoříme řadu modelů. Konečně ve čtvrté kapitole zhodnotíme, zda se podařilo na základě některého modelu vytvořit ziskovou obchodní strategii.
Abstract:
The aim of the study is to determine whether, we can build profitable business strategy on GARCH model. In the first chapter we will define the necessary concepts and models. In the second chapter we introduce data. In the third chapter we will create several models. Finally, in the fourth chapter we evaluate whether we created a profitable business strategy.
 

Kľúčové slová

volatilita fundamentální zprávy exogenní proměnná GARCH ARCH FOREX volatility fundamental news exogenous variable
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/e3685/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce