Využití predikčních modelů volatility pro tvorbu obchodních strategií na finančních trzích

Bc. Martin Králík

Diplomová práce

Building trading strategies on financial markets using volatility prediction models

Anotace:

Cílem práce je zjistit, zda lze na některém modelu GARCH založit ziskovou obchodní strategii. V první kapitole budou definovány potřebné pojmy a modely. V druhé kapitole si představíme data, se kterými budeme pracovat. Ve třetí kapitole si na těchto datech vytvoříme řadu modelů. Konečně ve čtvrté kapitole zhodnotíme, zda se podařilo na základě některého modelu vytvořit ziskovou obchodní strategii.

Abstract:

The aim of the study is to determine whether, we can build profitable business strategy on GARCH model. In the first chapter we will define the necessary concepts and models. In the second chapter we introduce data. In the third chapter we will create several models. Finally, in the fourth chapter we evaluate whether we created a profitable business strategy.

Klíčová slova

volatilita, fundamentální zprávy, exogenní proměnná, GARCH, ARCH, FOREX, volatility, fundamental news, exogenous variable

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika