Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí

Jiří Šigut

Bakalářská práce

Comparison of binomial and Black-Scholes option pricing models

Anotace:

Předmětem této práce je seznámení se s binomickým a Black-Scholesovým modelem. Najdeme zde vymezení opcí a jejich základních vlastností. Jsou zde popsány podmínky a teorie obou modelů. Dále se práce zabývá konvergencí obou modelů. V empirické části je ukázáno, jak modely konvergují při volbě vhodných parametrů.

Abstract:

This work aims to describe binomial and Black-Scholes model. Options and their features are described in first parts of the work. Then assumptions and theory of both models are presented. The last chapter of theoretical part of this thesis is devoted to describe convergence of both models. Empirical part deals with convergence of pricing models.

Klíčová slova

konvergence, binomický model, Black-Scholes, opce

Keywords

Black-Scholes, binomial model, option, convergence

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
• Vedoucí: Jiří Málek

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví