Zpět na vyhledávání

Jiří Šigut

Bachelor's thesis

Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí

Comparison of binomial and Black-Scholes option pricing models
Abstract:
Předmětem této práce je seznámení se s binomickým a Black-Scholesovým modelem. Najdeme zde vymezení opcí a jejich základních vlastností. Jsou zde popsány podmínky a teorie obou modelů. Dále se práce zabývá konvergencí obou modelů. V empirické části je ukázáno, jak modely konvergují při volbě vhodných parametrů.
Abstract:
This work aims to describe binomial and Black-Scholes model. Options and their features are described in first parts of the work. Then assumptions and theory of both models are presented. The last chapter of theoretical part of this thesis is devoted to describe convergence of both models. Empirical part deals with convergence of pricing models.
 

Keywords

konvergence binomický model Black-Scholes opce

Keywords

Black-Scholes binomial model option convergence
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2010
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/22596

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2010
  • Supervisor: Jiří Málek

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22596