Zpět na vyhledávání

Jiří Šigut

Bachelor's thesis

Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí

Comparison of binomial and Black-Scholes option pricing models
Anotácia:
Předmětem této práce je seznámení se s binomickým a Black-Scholesovým modelem. Najdeme zde vymezení opcí a jejich základních vlastností. Jsou zde popsány podmínky a teorie obou modelů. Dále se práce zabývá konvergencí obou modelů. V empirické části je ukázáno, jak modely konvergují při volbě vhodných parametrů.
Abstract:
This work aims to describe binomial and Black-Scholes model. Options and their features are described in first parts of the work. Then assumptions and theory of both models are presented. The last chapter of theoretical part of this thesis is devoted to describe convergence of both models. Empirical part deals with convergence of pricing models.
 

Kľúčové slová

konvergence binomický model Black-Scholes opce

Keywords

Black-Scholes binomial model option convergence
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2010
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/22596

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedúci: Jiří Málek

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22596