Predikce volatility na finančních trzích

Mgr. Matej Šimšík

Bakalářská práce

Forecasting volatility in financial markets

Anotace:

V této bakalářské práci studujeme možnosti modelování volatility. Nejdřív se zabýváme základními matematickými prostředky k studiu časových řad. Následně zadefinujeme volatilitu, pozorujeme její vlastnosti a představíme několik modelů k její predikci. Ty následně otestujeme na časových řadách vybraných finančních instrumentů a porovnáme je z hlediska schopnosti predikovat a schopnosti udržet si robustnost predikcí vzhledem k času.

Abstract:

In this thesis we study the ways of volatility modelling. First, we describe several mathematical tools for time series analysis. Afterwards, we define volatility and observe its properties to generate appropriate models. Finally, we test these models on selected financial data and compare their prediction value and robustness of these predictions with respect to time.

Keywords

Finanční trh, Volatilita, ARCH, GARCH, APARCH, S&, P500, Goldcorp, Microsoft

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 7. 2013
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Jaroslav Bil

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika