Predikce volatility na finančních trzích – Mgr. Matej Šimšík
Mgr. Matej Šimšík
Bakalářská práce
Predikce volatility na finančních trzích
Forecasting volatility in financial markets
Anotace:
V této bakalářské práci studujeme možnosti modelování volatility. Nejdřív se zabýváme základními matematickými prostředky k studiu časových řad. Následně zadefinujeme volatilitu, pozorujeme její vlastnosti a představíme několik modelů k její predikci. Ty následně otestujeme na časových řadách vybraných finančních instrumentů a porovnáme je z hlediska schopnosti predikovat a schopnosti udržet si robustnost …víceAbstract:
In this thesis we study the ways of volatility modelling. First, we describe several mathematical tools for time series analysis. Afterwards, we define volatility and observe its properties to generate appropriate models. Finally, we test these models on selected financial data and compare their prediction value and robustness of these predictions with respect to time.
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/xd6aa/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 2. 7. 2013
- Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Oponent: Mgr. Jaroslav Bil
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaBakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika
Práce na příbuzné téma
-
Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru
Alexander Slávik -
Dynamika a volatilita na finančních trzích a hospodářský cyklus
Tereza Šklíbová -
Volatilita a dynamika instrumentů finančních trhů jako předstihový indikátor hospodářských cyklů
Robert Pavelka -
Volatilita na finančných trhoch a reálna ekonomika
Jakub Růžička -
Volatilita akciových trhů během globální pandemie COVID-19
Monika Latýnová -
Bayesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích
Jakub Kropáček -
Vliv měnového kurzu na akciový trh ČR
Ondřej Kubánek -
Obchodování kreditních spreadů na ETF S&P 500
Tomáš Vondráček