Bc. Martin Trebula
Master's thesis
Difúzní procesy a jejich aplikace
Diffusion processes and theor application
Abstract:
In this thesis we study diffusion processes and their basic properties. In the introductory part we will study concepts like the Wiener process and stochastic differential equations. Next, we will define diffusion processes and we will demonstrate their application on a specific example with the random walk. In the third chapter, we will dedicate our attention to specific types of diffusion processes …moreAbstract:
V této diplomové práci se zabýváme difuzními procesy a jejich základními vlastnostmi. V úvodu se budeme věnovat pojmům jako Wienerův proces a stochastické diferenciální rovnice. Následně si zadefinujeme difuzní procesy a ukážeme si jejich použití na konkrétním příkladu s náhodnou procházkou. Ve třetí kapitole se budeme věnovat konkrétním typům procesů a to Ornsteinovu-Uhlenbeckovu a Mertonovu jump …moreKeywords
Wienerův proces stochastické integrály stochastické diferenciální rovnice difuzní procesy Ornsteinův-Uhlenbeckův proces jump diffusion procesy Mertonův jump diffusion proces odhady parametrů Wiener process stochastic integrals stochastic differential equations diffusion processes Ornstein-Uhlenbeck's process jump diffusion processes Merton's jump diffusion process parameter estimation
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015
Identifier:
https://is.muni.cz/th/ky8cm/
Thesis defence
- Date of defence: 18. 6. 2015
- Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
- Reader: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Stochastické obyčejné diferenciálni rovnice
Michal Bahník -
Stochastické diferenciální rovnice a jejich aplikace
Ludmila Kroutilová -
Stochastické rovnice a numerické řešení modelu oceňování opcí
Adam Janečka -
Stochastické metody analýzy ekonomických dat
Lenka Křivánková -
Difuzní procesy se skoky
Jana Benková -
Difuzní procesy
Monika Benovicsová -
Difuzní procesy a jejich aplikace
Jiří Jireš -
Difuzní procesy se skoky
Jana Benková